Moving Genomsnittet Xts

SMA beräknar det aritmetiska medelvärdet av serien över de senaste n observationerna. Beräknar ett exponentiellt viktat medelvärde, vilket ger mer vikt till de senaste observationerna Se varningssektionen nedan. WMA liknar en EMA men med linjär viktning om längden av wts är Lika med n Om längden på wts är lika med längden på x ska WMA använda värdena för wts som vikter. DEMA beräknas som DEMA 1 v EMA x, n - EMA EMA x, n, nv med motsvarande vildare och Förhållande arguments. EVWMA använder volymen för att definiera perioden för MA. ZLEMA liknar en EMA, eftersom den ger större vikt till de senaste observationerna, men försöker ta bort fördröjning genom att subtrahera data före standardvärdet för n-1 2 för att minimera kumulativ Effekt. VWMA och VWAP beräkna det volymvägda glidande genomsnittspriset. VMA beräkna ett rörligt medelvärde för rörlig längd baserat på det absoluta värdet av w Högre lägre värden på w kommer att göra att VMA reagerar snabbare långsammare. A objekt av samma klass som x eller pris eller en vektor om den inte innehåller Kolumnerna. Vissa indikatorer, t. ex. EMA, DEMA, EVWMA, etc beräknas med hjälp av indikatorerna egna tidigare värden och är därför instabila på kort sikt. Eftersom indikatorn mottar mer data blir dess produktion stabilare. Se exempel nedan. För EMA wilder FALSE standard använder ett exponentiellt utjämningsförhållande på 2 n 1 medan wilder TRUE använder Welles Wilder s exponentiella utjämningsförhållande på 1 n. Eftersom WMA kan acceptera en viktvektor av längd lika med längden på x eller längden n kan den användas som Ett regelbundet viktat glidande medelvärde i fallet 1 n eller som ett glidande medelviktat volym, en annan indikator etc. Eftersom DEMA möjliggör justering av v är det tekniskt Tim Tillson s generalized DEMA GD När v 1 är standard är resultatet standard DEMA När v 0 är resultatet en vanlig EMA Alla andra värden v v returnerar GD-resultatet Denna funktion kan användas för att beräkna Tillson s T3-indikator se exempel nedan Tack vare John Gavin för att föreslå generaliseringen. För EVWMA om volymen är en ser N, bör n väljas så summan av volymen för n perioder approximerar det totala antalet utestående aktier för säkerheten som medelvärde. Om volymen är en konstant, bör den representera det totala antalet utestående aktier för säkerheten som är genomsnittlig. dygrafer för R. Dygraphs-paketet är ett R-gränssnitt till dygraphs JavaScript-kartläggningsbiblioteket. Det ger rikliga möjligheter att kartlägga tidsseriedata i R, inklusive. Automatiskt plottar xts tidsserieobjekt eller något objekt som kan konverteras till xts. Helt konfigurerbar axel - och seriedisplay inklusive valfria andra Y - axis. Rich interaktiva funktioner inklusive zoom pan och serier punkt highlighting. Display övre nedre rader, t. ex. prediktionsintervaller runt series. Various graf överlagringar inklusive skuggade regioner händelse linjer och punkt annotations. Use på R konsolen precis som konventionella R tomter via RStudio Viewer. Seamless inbäddning inom R Markdown-dokument och glänsande webbapplikationer. Du kan installera dygraphs-paketet från CRA N enligt följande. Du kan använda dygrafer på R-konsolen, inom R Markdown-dokument och inom Glänsande applikationer. Se användningsdokumentationen kopplad till från sidofältet för mer information. Det finns några demos av dygrafier nedan, liksom en hel del andra i Galleriet med exempel. Här är en enkel dygraph skapad från ett objekt med flera tidsserier. Notera att detta diagram är helt interaktivt när musen rör sig över serien visas individuella värden. Du kan också välja regioner i grafen för att zooma in i dubbelklicka på zoomer out. Du kan anpassa dygrafer genom att leda till ytterligare kommandon på det ursprungliga dygraphobjektet. Här ringer vi en dyRangeSelector på vår ursprungliga graf. Notera att det här exemplet använder pipröraren från magrittr-paketet för att komponera dygrafen med intervallväljaren. Du använder en liknande Syntax för att anpassa axlar, serier och andra alternativ till exempel. Många alternativ för anpassning av serie - och axeldisplay är tillgängliga. Det är även möjligt att kombinera flera lägre värden Övre stilserien i en enda skärm med skuggade staplar Här är ett exempel som illustrerar skuggade staplar, specificerar en tomtitel, undertrycker ritningen av rutnätet för x-axeln och användningen av en anpassad palett för seriefärger. Galleriet kopplat till Från sidofältet finns många fler exempel på de olika funktionerna som finns tillgängliga för att anpassa dygraphs. Moving Averages i R. För så vitt jag vet har R inte en inbyggd funktion för att beräkna glidande medelvärden. Med hjälp av filterfunktionen kan vi dock Skriv en kort funktion för att flytta medelvärden. Vi kan sedan använda funktionen på någon data mav-data, eller mav-data, 11 om vi vill ange ett annat antal datapunkter än standard 5-plottningen fungerar som förväntat plott mav-data. Dessutom Till antalet datapunkter över vilka i genomsnitt kan vi också ändra sidoperspektivet hos filterfunktionerna sidor 2 använder båda sidor, sidor 1 använder endast tidigare värden. Navigationsnavigering för navigeringsnavigering.